Dudas de FX, en el momento de grabar...

En la vista de Track activa el botón "entrar echo" eso te permitirá escuchar en directo la señal procesada.

Hola Danny Angel,
En Sonar no es posible grabar los efectos que tienes insertados en la pista. La señal de audio siempre se graba "limpia" y luego puedes renderizar para aplicar los efectos que hayas insertado en la pista, para liberar la CPU de tu ordenador
Si grabas sin aplicar efectos (aunque cuando estas grabando puedes escucharlos) te permite poder modificar los parámetros posteriormente y ajustar el sonido a tu gusto, si grabas los efectos, posteriormente no podras modificar el sonido, y si no estas contento con el resultado tendrás que volver a hacer una nueva toma. Esta es la ventaja de grabar "in the box", sin utilizar efectos externos.
De todos modos, si quieres aplicar un compresor, yo lo pondría antes de la entrada de la tarjeta de sonido, porque si la señal que entra en la tarjeta esta saturada, por mucho que utilices un compresor, lo único que vas a hacer es comprimir una señal saturada, en cambio, si aplicas un compresor externo antes del input de la tarjeta, podrás controlar los volúmenes que entran en la tarjeta de sonido, y así podrás evitar picos y saturaciones.