Behringer FCA es un interfaz exclusivamente de audio, para capturar y reproducir sólo audio. La única conexión posible del teclado al FCA es, por tanto, una conexión desde la salida audio del teclado hacia la entrada audio de FCA, lo que permitirá grabar en el PC una pista de audio con la interpretación en el teclado.
Sin embargo, cuando un instrumento dispone de MIDI, siempre es más interesante grabar secuencias MIDI que grabar el audio producido por el instrumento; ya que la secuencia MIDI es editable y a partir de ella se puede generar el audio; pero el audio ni es editable ni permite generar MIDI a partir de él (salvo excepciones escasamente logradas).
Puesto que dispones de conversor MIDI a USB, yo usaría dos conexiones simultáneamente: Conexión audio del teclado al FCA, y conexión MIDI del teclado al conversor, y USB desde éste al PC. Así podrás grabar secuencias MIDI, y después editarlas y dispararlas capturando en el FCA el audio producido por el teclado al recibir la secuencia MIDI.
El conversor MIDI a USB debe ser reconocido por el sistema operativo o quizá requiera la instalación de algún driver; pero en cualquier caso deberá ser visible en Cubase.