Explicar eso daría como para una serie de 800 posts, lamentablemente.
Debes conectar tu Korg con un cable USB to host a tu ordenador, ya que tiene puerto USB-to-host (con un cable de impresora).
En el ordenador debes tener un programa DAW, que viene a ser ocmo un estudio de grabación "virtual", que trabaja con Audio y con MIDI.
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_trabajo_de_audio_digital
Hay muchos, varios gratuitos, investiga, Google es tu amigo.
En el DAW, debes instalar instrumentos virtuales, o VSTi.
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology
Lo más normal es tener instalado un software sampler, que también los hay gratuitos (como Kontakt Player o decent sampler):
https://www.decentsamples.com/product/decent-sampler-plugin/
https://www.native-instruments.com/es/products/komplete/samplers/kontakt-6-player/
Y en ese sampler podrás cargar diferentes instrumentos en cada pista midi de tu DAW. Hay muchísimos instrumentos y sintetizadores virtuales gratuitos para empezar, además de que la mayoría de DAW ya tienen algunos incluidos, además de efectos variados para poder hacer un tema de cabo a rabo.
https://www.hispasonic.com/foros/librerias-orquestales-gratuitas/520885
https://www.pianobook.co.uk/
Pero en suma, tienes que dedicar unas cuántas horas a aprender qué es esto de la música en el ordenador mediante un DAW e instrumentos virtuales. Busca toda la información que puedas aquí en Hispa, y para arrancar hay muchísimos tutoriales que puedes encontrar para saber qué es todo este mundillo.
Pero que en un hilo de un foro te expliquemos 15 años de desarrollo de los ordenadores, DAWs, interfaces, VSTi, mezcla, programación MIDI, etc, es un tanto optimista